trading-mcp

交易数据与技术指标的 MCP 服务，基于 uv + pydantic + akshare + TA-Lib 构建。

项目内容

提供股票行情数据查询与基础技术指标计算（K 线、RSI、MA、MACD）。
提供中长线基本面数据查询（A 股主要指标、美股三大报表、美股主要指标）。
统一的市场数据访问层，支持 A 股与美股（如 AAPL.US）。
MCP 工具化接口，支持 Markdown 或 JSON 输出。

项目架构

data/：市场数据接入层。MarketDataClient 接口 + AkshareMarketDataClient 实现。
services/：业务服务层。将原始行情转换为标准结构，并驱动指标计算。
indicators/：指标引擎封装。基于 TA-Lib 统一调用。
models/：工具请求与响应模型（Pydantic）。
utils/：MCP 输出格式化（表格 Markdown 等）。
mcp_app.py / main.py：MCP 服务入口与工具注册。

目录结构

config/：配置定义（Pydantic Settings）。
data/：市场数据客户端实现。
indicators/：指标计算引擎。
models/：请求/响应模型。
services/：业务服务层。
tests/：单元测试。
utils/：输出格式化与辅助工具。
mcp_app.py：MCP 工具注册。
main.py：服务启动入口。

安装与依赖

安装依赖：

uv sync --extra dev

安装 TA-Lib 系统库：

macOS: brew install ta-lib
Debian/Ubuntu: sudo apt-get install libta-lib0 libta-lib0-dev
Windows: 使用对应 Python 版本的预编译 wheel

配置说明 配置通过环境变量 TRADING_MCP_ 前缀覆盖：

export TRADING_MCP_ENVIRONMENT=dev
export TRADING_MCP_DATA_DIR=./data
export TRADING_MCP_DEFAULT_SYMBOL=000001
export TRADING_MCP_HOST=0.0.0.0
export TRADING_MCP_PORT=8000
export TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_ENABLED=true
export TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_AUTH_IP=***
export TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_AUTH_TOKEN=*** TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_RETRY=30

字段含义：

TRADING_MCP_ENVIRONMENT：运行环境标识（如 dev / test / prod）。
TRADING_MCP_DATA_DIR：本地数据目录。
TRADING_MCP_DEFAULT_SYMBOL：默认行情标的。
TRADING_MCP_HOST：MCP 服务监听地址。
TRADING_MCP_PORT：MCP 服务端口。
TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_ENABLED：是否启用 akshare-proxy-patch。
TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_AUTH_IP：akshare-proxy-patch 授权网关 IP；未配置时不会安装 patch。
TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_AUTH_TOKEN：可选授权 token。
TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_RETRY：patch 内部重试次数。

东财反爬代理说明：

项目已内置 akshare-proxy-patch，会在导入 data/akshare_client.py 时自动尝试安装。
只有配置了 TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_AUTH_IP 且 TRADING_MCP_AKSHARE_PROXY_ENABLED=true 时才会启用。
patch 只会 hook 东财相关域名请求，不影响其他非目标站点。

Python 用法

from trading_mcp.config import Settings
from trading_mcp.data import AkshareMarketDataClient
from trading_mcp.indicators import IndicatorEngine

settings = Settings(environment="dev", data_dir="./data", default_symbol="000001")
client = AkshareMarketDataClient()
frame = client.fetch(settings.default_symbol, "2024-01-01", "2024-02-01")

engine = IndicatorEngine()
close_series = frame["close"] if "close" in frame.columns else frame.iloc[:, 0]
result = engine.compute("sma", close_series, timeperiod=5)
print(result.tail())

MCP 服务 启动 MCP 服务（streamable HTTP）：

python main.py

启动 MCP Inspector（适配 WSL，可从宿主机访问）：

./dev.sh

默认会使用以下 Inspector 配置：

MCP_INSPECTOR_HOST=0.0.0.0
MCP_INSPECTOR_CLIENT_PORT=6274
MCP_INSPECTOR_SERVER_PORT=6277
MCP_INSPECTOR_AUTO_OPEN=false

在 Windows 宿主机浏览器中优先访问：

http://localhost:6274

如本机未启用 WSL localhost 转发，也可以先在 WSL 内执行 hostname -I 查看 IP，再从宿主机访问 http://<wsl-ip>:6274。

如果你只想本机 Linux 环境访问，可覆盖为：

MCP_INSPECTOR_HOST=127.0.0.1 ./dev.sh

注意：Inspector 代理具备启动本地进程的能力。0.0.0.0 仅应在受信任网络环境中使用。

可用工具：

trading_kline(symbol, limit=30, offset=0, period_type="1d", start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_macd(symbol, limit=30, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9, offset=0, period_type="1d", start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_rsi(symbol, limit=30, period=14, offset=0, period_type="1d", start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_ma(symbol, limit=30, period=20, ma_type="sma", offset=0, period_type="1d", start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_volume(symbol, limit=30, offset=0, period_type="1d", start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_fund_flow_individual_em(symbol, limit=30, offset=0, start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_fund_flow_individual_rank_em(indicator="5日", limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_fund_flow_sector_rank_em(indicator="今日", sector_type="行业资金流", sort_by="主力净流入", limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_fund_flow_sector_summary_em(symbol, indicator="今日", limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_fundamental_cn_indicators(symbol, indicator="按报告期", limit=30, offset=0, start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_fundamental_us_report(stock, symbol="资产负债表", indicator="年报", limit=30, offset=0, start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_fundamental_us_indicators(symbol, indicator="年报", limit=30, offset=0, start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_industry_summary_ths(limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_industry_index_ths(symbol, limit=30, offset=0, start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_industry_name_em(limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_board_change_em(limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_industry_spot_em(symbol, limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_industry_cons_em(symbol, limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_industry_hist_em(symbol, period="日k", adjust="none", limit=30, offset=0, start_date=None, end_date=None, response_format="markdown")
trading_industry_hist_min_em(symbol, period="5", limit=30, offset=0, response_format="markdown")
trading_info_global_em(limit=30, offset=0, response_format="markdown")

trading_fundamental_cn_indicators 参数说明：

indicator 枚举：按报告期、按单季度
symbol 兼容输入：000001、000001.SZ、600519.SH（自动补全或规范化后缀）
基本面结果按原始行格式返回：columns + items

trading_fundamental_us_report 参数说明：

symbol（报表类型）枚举：资产负债表、综合损益表、现金流量表
indicator（报表周期）枚举：年报、单季报、累计季报
stock 兼容输入：TSLA、AAPL.US、105.AAPL、BRK.B（内部规范化为 AkShare 可识别 ticker）

trading_fundamental_us_indicators 参数说明：

indicator 枚举：年报、单季报、累计季报
symbol 兼容输入：TSLA、AAPL.US、105.AAPL、BRK.B
基本面结果按原始行格式返回：columns + items

trading_volume 字段说明：

返回字段：timestamp、volume、amount、turnover_rate
单位策略：保留数据源原始单位，并通过响应字段返回单位
- A 股：volume_unit=lot，amount_unit=CNY
- 美股：volume_unit=share，amount_unit=USD
- turnover_rate_unit=percent
当周/月是由日线聚合而来时，turnover_rate 可能为 null

资金流向工具说明：

trading_fund_flow_individual_em：东方财富个股资金流，symbol 支持 000001、600519.SH、830799.BJ
trading_fund_flow_individual_rank_em：东方财富个股资金流排名
- indicator 枚举：今日、3日、5日、10日
trading_fund_flow_sector_rank_em：东方财富板块资金流排名
- indicator 枚举：今日、5日、10日
- sector_type 枚举：行业资金流、概念资金流、地域资金流
- sort_by 枚举：涨跌幅、主力净流入；默认按 主力净流入 降序
当东方财富排行接口不可用时：
- 个股排行会回退到同花顺个股资金流排行
- 行业/概念板块排行会回退到同花顺对应排行
- 回退后返回列可能不同于东方财富原始列；地域资金流 不回退
trading_fund_flow_sector_summary_em：指定板块的成份股资金流
- 默认使用东方财富，失败时回退到同花顺
- symbol 为板块名称，如 电源设备、风电设备
- indicator 枚举：今日、5日、10日
- 回退后返回列可能不同于东方财富原始列
资金流向结果统一按原始表格返回：columns + items

符号说明：

A 股示例：000001、300308.SZ
美股示例：AAPL.US、AAPL、105.AAPL、BRK.B

行业板块工具说明：

trading_industry_summary_ths：同花顺行业一览表，返回原始板块汇总字段
trading_industry_index_ths：同花顺行业指数，symbol 为板块名，支持 start_date / end_date
trading_industry_name_em：东方财富行业板块名称列表
trading_board_change_em：东方财富当日板块异动详情
trading_industry_spot_em：东方财富行业板块实时行情，symbol 为板块名
trading_industry_cons_em：东方财富行业板块成份股，symbol 为板块名
trading_industry_hist_em：东方财富行业板块历史行情
- period 枚举：日k、周k、月k
- adjust 枚举：none、qfq、hfq；其中 none 表示不复权
trading_industry_hist_min_em：东方财富行业板块分时历史行情
- period 枚举：1、5、15、30、60
行业板块结果统一按原始表格返回：columns + items

资讯工具说明：

trading_info_global_em：东方财富全球财经快讯
资讯结果统一按原始表格返回：columns + items

响应结构（structuredContent）

{
  "stock": "TSLA",
  "symbol": "资产负债表",
  "indicator": "年报",
  "columns": ["REPORT_DATE", "ITEM_NAME", "AMOUNT"],
  "items": [],
  "count": 0,
  "total": 0,
  "limit": 30,
  "offset": 0,
  "has_more": false,
  "next_offset": null,
  "start_date": null,
  "end_date": null
}

MCP 数据交互流程（架构与时序图）

下面用 Mermaid 绘制当前 MCP 的主要数据交互架构与时序图，帮助理解请求在系统内的流转路径。

架构示意（Flowchart）

flowchart LR
  Client[Client / User] -->|HTTP/Stream 请求| MCP[MCP Server]
  MCP -->|调用工具接口| API[Tool Dispatcher / Handlers]
  API --> Market[MarketDataClient (Akshare / Providers)]
  Market -->|行情数据| Storage[Local Cache / Data Dir]
  API --> Indicator[IndicatorEngine (TA-Lib)]
  Indicator -->|指标结果| Formatter[Response Formatter (Markdown / JSON)]
  Formatter -->|返回| Client
  Market -.->|必要时| Proxy[akshare-proxy-patch]
  MCP -->|注册 & 管理| Inspector[MCP Inspector]

说明：

MCP Server：接收外部请求（HTTP/stream），负责解析请求并调用内部工具。
Tool Dispatcher：把请求路由到具体工具（如 trading_kline、trading_macd）。
MarketDataClient：统一市场数据接入层，目前以 Akshare 为主实现，支持代理 patch。
IndicatorEngine：调用 TA-Lib 或内置算法计算技术指标。
Response Formatter：把结构化数据转换为 Markdown 或 JSON 的 MCP 响应格式。
Local Cache/Storage：用于短期缓存和历史数据存储以减少 API 调用。

时序图（Sequence Diagram）

sequenceDiagram
  participant U as Client/User
  participant M as MCP Server
  participant D as Tool Dispatcher
  participant MD as MarketDataClient
  participant I as IndicatorEngine
  participant F as Formatter

  U->>M: 发起 trading_macd 请求 (symbol, start, end, params)
  M->>D: 解析并转发请求
  D->>MD: 请求历史 K 线 (symbol, start, end)
  MD-->>D: 返回原始行情数据 (OHLCV)
  D->>I: 传入行情数据与参数, 调用指标计算
  I-->>D: 返回指标结果 (MACD lines, histogram)
  D->>F: 格式化为 Markdown / JSON 的 MCP 响应
  F-->>M: 返回格式化结果
  M-->>U: 通过 HTTP Stream 返回响应 (chunked / 完整)

  alt 缓存命中
    D->>Storage: 读取缓存
    Storage-->>D: 返回缓存数据
  end

  alt 第三方被阻断/需要代理
    MD->>Proxy: 走 akshare-proxy-patch
    Proxy-->>MD: 返回代理后的数据
  end

以上两张图为当前系统的抽象视图；如果你希望把图细化为更多组件（例如：认证、限流、队列、异步任务、监控指标），告诉我需要增加哪些部分，我可以把 Mermaid 图扩展并更新到 README。

如果你确认这个更新没问题，我会把改动提交到一个新分支并推送，然后为你创建一个 Pull Request 供 review。

Trading MCP

README

trading-mcp

MCP 数据交互流程（架构与时序图）

架构示意（Flowchart）

时序图（Sequence Diagram）

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